Пеникас Г.И., Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Андриевская И.К. Анализ математических моделей Базель II. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010

В книге дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору «Базель II».

Пеникас Г.И., Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Андриевская И.К. Анализ математических моделей Базель II. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 288 с.

Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору «Базель II». Книга ведет читателя от общих подходов к оценке определенного риска к рекомендациям «Базель II» по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка.

Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам специализации «Банковское дело».

Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1. Эволюция от Базель I к Базель II

1.1. Формирование международных подходов к оценке адекватности капитала (Базель I)

1.2. Новые подходы к измерению достаточности капитала банков (Базель II)

Глава 2. Кредитный риск

2.1. Общая практика измерения кредитного риска

2.2. Оценка активов по рискам: описание подходов согласно Базель II

• 2.2.1. Стандартизованный подход
• 2.2.2. Упрощенный стандартизованный подход
• 2.2.3. Подход на основе внутренних рейтингов (IRB)
• 2.2.4. Риск вложения в акции
• 2.2.5. Риск по операциям факторинга
• 2.2.6. Учет риска секьюритизированных активов
• 2.2.7. Парадигма двойного дефолта и учет риска торговых операций
• 2.3. Обзор литературы

2.4. Недостатки Базель II

2.5. Проблемы внедрения Базель II в России

2.6. Рекомендации для регулятора

2.7. Приложение. Статистические вероятности дефолтов

Глава 3. Рыночный риск

3.1. Рекомендации Базель II по оценке рыночного риска

• 3.1.1. Стандартизованный метод
• 3.1.2. Подход на основе внутренних моделей банков

3.2. Граница потерь при принятом уровне риска (Value at Risk)

• 3.2.1. Расчет индивидуального риска (Individual VaR)

3.3. Обзор литературы

• 3.3.1. Факторы риска

3.4. Общие проблемы применения методов

3.5. Сложности внедрения в России

3.6. Рекомендации регулятору

3.7. Приложение. Обзор методологий стресс-тестирования

• 3.7.1. Введение понятия «стресс-тестирование»
• 3.7.2. Виды стресс-тестов
• 3.7.3. Факторы риска
• 3.7.4. Выбор факторов риска

3.8. Приложение. Верификация моделей по историческим данным (бэк-тестирование)

Глава 4. Операционный риск

4.1. Общая практика определения операционного риска

4.2. Подходы Базель II к расчету операционного риска

• 4.2.1. Базовый индикативный подход
• 4.2.2. Стандартизованный подход
• 4.2.3. Расширенные подходы (АМА)

4.3. Обзор литературы

• 4.3.1. Подход на основе «оценочных карточек»
• 4.3.2. Подход на основе внутренней оценки (IMA)
• 4.3.3. Подход на основе распределения потерь

4.4. Основные проблемы внедрения продвинутых подходов

4.5. Проблемы внедрения в России

4.6. Рекомендации регулятору

Глава 5. Агрегирование рисков

5.1. Расчет совокупного риска (Gross VaR)

• 5.1.1. Понятие копул совместного распределения

5.2. Рекомендации Базель II

5.3. Обзор литературы

5.4. Перечень недостатков Базель II

5.5. Особенности внедрения в России

5.6. Рекомендации регулятору

5.7. Рекомендации коммерческим банкам

5.8. Приложение. Агрегированное стресс-тестирование

• 5.8.1. «Эффект заражения»
• 5.8.2. Сценарный анализ
• 5.8.3. Анализ чувствительности

Заключение

Библиография

Глоссарий Базель II